Полезные ссылки тут: 1) Мы ВКонтакте: https://vk.com/birzhevikofficial 2) MAX - https://max.ru/birzhevikstocksofficial2 В этом выпуске разбираю закрытую сделку по реверсному опциону на фьючерс ММВБ. Показываю, как сочетание лонга, шорта и продажи колл-опциона позволило компенсировать результат по фьючерсам и получить прибыль за счёт премии. Также рассказываю о планируемой конструкции по РТС и действующей стратегии стрэнгл на валютном рынке. Объясняю, почему в подобных сделках не обязательно угадывать направление движения цены, если есть волатильность и правильно рассчитаны страйки, срок экспирации и размер позиции. В финале напоминаю, что фактический результат по фьючерсам и опционам нужно оценивать по вариационной марже, а не только по текущим зелёным и красным цифрам в терминале.